R/S在深圳股票市场有效性分析中的应用

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成果类型：

期刊论文

作者：

陈春晖;雷旭辉

作者机构：

衡阳师范学院经济学系,衡阳,421008

湖南大学统计学系,长沙,410079

[雷旭辉] 湖南大学

[陈春晖] 衡阳师范学院

语种：

中文

关键词：

深圳股票市场;股价波动;长期记忆性;随机游走;有效性分析;HURST指数;平均;过程;循环周期;发现

期刊：

金融与经济

ISSN：

1006-169X

年：

2005

期：

页码：

37-39

DOI：

10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2005.01.011

基金类别：

湖北省软科学研究计划项目《中国股票市场有效性统计研究》（编号032RY3049）；湖南大学SIT计划项目（1901）；

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

经济与管理学院

摘要：

文将R/S方法应用于深圳股票市场,通过V统计量发现深圳股票市场的平均循环周期,并计算Hurst指数,认为其股价波动不是随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程.股价波动不是相互独立的,而是具有长期记忆性.说明深圳股票市场不是有效的.

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