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差分法在有交易费和红利支付的股票期权定价中的应用
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摘要
成果类型:
期刊论文
作者:
易艳春
作者机构:
衡阳师范学院
语种:
中文
关键词:
红利;交易费;美式期权;有限差分法
期刊:
商场现代化
ISSN:
1006-3102
年:
2008
期:
21
页码:
372
DOI:
10.3969/j.issn.1006-3102.2008.21.270
基金类别:
衡阳师范学院青年科学基金项目资助:(2006A13);
机构署名:
本校为第一机构
摘要:
期权及其定价理论是目前金融数学和金融工程研究的前沿和热点问题。本文通过把标的资产股票的价格分为有风险和无风险两部分,针对股票支付红利和市场存在交易费的美式期权,利用有限差分法对股票美式期权价格进行研究。
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