ARMA模型在中国股市中的应用

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成果类型：

期刊论文

作者：

全福生;彭白玉

作者机构：

华南理工大学,理学院,广东,广州,510640

衡阳师范学院,数学与计算科学系,湖南,衡阳,421008

[彭白玉] 衡阳师范学院

[全福生] 华南理工大学

语种：

中文

关键词：

ARMA模型;平稳时间序列;EVIEWS软件

期刊：

衡阳师范学院学报

ISSN：

1673-0313

年：

2009

卷：

期：

页码：

26-28

DOI：

10.13914/j.cnki.cn43-1453/z.2009.03.046

基金类别：

国家自然科学基金项目资助（10771075）；

机构署名：

本校为其他机构

院系归属：

数学与统计学院

摘要：

主要介绍了建立ARMA模型的方法,并据此对隆平高科历史收益率历史数据建模,以EVEEWS软件为分析工具。结果表明,该模型对短期投资决策有一定的指导作用。

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