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随机市场模型下美式看跌期权的定价
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摘要
成果类型:
期刊论文
作者:
易艳春;吴雄韬
作者机构:
衡阳师范学院,数学与计算科学系,湖南,衡阳,421008
[易艳春; 吴雄韬] 衡阳师范学院
语种:
中文
关键词:
美式看跌期权;交易成本;期权定价
期刊:
衡阳师范学院学报
ISSN:
1673-0313
年:
2009
卷:
30
期:
03
页码:
7-10
DOI:
10.13914/j.cnki.cn43-1453/z.2009.03.047
基金类别:
湖南省教育厅资助项目(08C175);
机构署名:
本校为第一机构
院系归属:
数学与统计学院
摘要:
文章讨论银行利率、期望收益率、分红率以及波动率都是随机变量时美式看跌期权的定价问题,利用Fourier变换得出美式看跌期权的价格表达式,并给出有交易成本的美式看跌期权的定价公式。
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